تداول حسابي للدمى

تداول حسابي للدمى سأعود مع شيء مختلف تماما عن هذا المقال! هذا هو واحد حول تداول حسابي؛ كما هو الحال في كتابة خوارزمية التداول الأمر الذي سيجعل الصفقات تلقائيا نيابة عنك في أسواق صرف العملات. لماذا التداول حسابي؟ "هذا هو برمجة الألعاب بلوق!" كنت أسمع البكاء. حسنا حتى الآن لقد كان يتحدث بشكل حصري تقريبا عن الخوارزميات والتقنيات في تطوير اللعبة، ولكن في الحقيقة أنا لست مجرد مبرمج ألعاب، خوارزميات لجميع أنواع الفائدة لي وأكثر من ذلك أنا دائما مهتم في التفاصيل الصغيرة التي تجعل من عمل أنظمة معقدة، والتمويل مليء تماما من التفاصيل الصغيرة والتي لا يمكن اختراقها السبر المصطلحات. ولكن، في الحقيقة انها في الواقع بسيط جدا للحصول على اقامة وكتابة الخوارزمية الأولى. كل البرامج وخال تماما، وتقريبا كل وسيط لديه حساب تجريبي مجاني حتى حاجز دخول هو في الأساس الصفر. من هو هذا المقال تستهدف؟ وتهدف هذه المادة في المبرمجين الذين كانوا دائما غريبة عن التمويل والتجارة الخوارزميات ولكن بدا أبدا في ذلك بقدر كبير من التفصيل. خطر، ويل روبنسون، خطر! بطبيعة الحال، لا بد من ذكر أنه سيكون فكرة سيئة خيالي لتدع أي من أول خوارزميات التشغيل الخاص بك على الحساب الحقيقي لأنك سوف تفقد الكثير من المال. لذا يرجى لا تفعل ذلك. مجرد استخدام حساب تداول ورقة للبدء والخلفية اختبار باستخدام اختبار الاستراتيجية، والتي سأتحدث عنها لاحقا. خلفية فمن المنطقي أن تبدأ مع لمحة عامة عن التداول كيف المالي، وبخاصة تداول العملات يعمل فعلا. في تداول قلبها هو حول تبادل الموجودات لبعض مبلغ من المال. المشتري يكسب الأصول والبائع يكتسب سعر البيع. الأصول المعنية يمكن أن يكون أي شيء تقريبا، وأكثرها شعبية كونها الأسهم والأوراق المالية والعملات الأجنبية والذهب والفضة وما إلى ذلك المفتاح هو أن المشتري يريد فقط لدفع مبلغ معين والبائع يريد أن يحصل على مبلغ معين، وغالبا ما تكون هذه لا تتطابق القيم. إذا كنت تأخذ هذا مثال بسيط من طرفين محاولة لجعل تبادل واحدة واستقراء إلى عشرات الآلاف من الأشخاص تبادل لنفس الأصل كنت بحاجة الى بعض وسيلة لإدارة النظام حتى يتسنى لجميع المشترين والبائعين المعنيين يمكن الحصول على رؤية واضحة ليسأل كل طرف ل سعر العرض أو الشراء من أجل الحصول على أفضل صفقة. ما ينتهي بك الأمر مع ما يسمى الكتاب والتي هي مجرد قائمة من جميع أسعار المزايدة المشتري والبائع عن طرح جي الأسعار (التي تسمى أحيانا أيضا أسعار العرض). مثال أجل كتاب، هذا هو واحد يورو / bitcoins فوق مثالا على ما يبدو كتاب النظام مثل لأصل معين؛ في هذه الحالة بيتكوين لها S تباع لليورو. يمكنك أن ترى بوضوح ما المشترين هم على استعداد لدفع (على اليسار) وما البائعين على استعداد لبيعها في (الموجود على اليمين). آخر كمية هامة المدرجة هي القيمة التي تباع أو اشترى، وهذا هو النفس التفسيرية حقا. ببساطة كمية الأصول التي يجري عرضها للبيع أو الشراء. ستلاحظ أن طرح الأسعار دائما أعلى من أسعار المزايدة. هذا الأمر يبدو معقولا منطقيا، لأنه إذا كانت القيم نفسها، أو إذا طرح وكانت أسعار أقل من أسعار المزايدة تبادل قد تم بالفعل وكان قد تم إزالة الإدخالات من كتاب النظام (على افتراض الكميات هي نفسها في كل من المزايدة وطرح). هذا يقودنا بدقة إلى بت الأول من المصطلحات. انتشار. انتشار الفارق هو ببساطة الفرق بين أدنى سعر الطلب وأعلى سعر المزايدة. وهو يمثل تكلفة التداول - إذا أردت شراء ومن ثم بيع مباشرة بعد ذلك سوف ينتهي بك الأمر دفع تكلفة انتشار لتوفير الراحة للمعاملة الفورية، وهو ما يقودنا إلى تعريفنا المقبل. أوامر السوق. أوامر السوق أمر السوق هو المعاملات التي تجري على الفور. ولكي يكون هذا ممكنا، يجب أن سعر شراء يساوي أقل عرض في ترتيب الكتاب (لشراء) وللبيع، يجب أن سعر البيع مساويا لأعلى سعر المزايدة. من الواضح أنه لا معنى لشراء ومن ثم بيعها على الفور لأنك كنت دائما يكون فقدان المال (انتشار) على كل واحد. عندما تقوم بوضع نظام السوق، لديك عادة فكرة أن الأسعار سوف تتحرك في صالحك قبل ثم وضع النظام المعاكس لإغلاق الصفقة. أوامر الحد أوامر في ترتيب الكتاب كلها أوامر الحد؛ المطلوب أسعار شراء الناس (والتي هي دائما تحت أفضل سعر الشراء) وأسعار البيع (وهي دائما فوق أفضل سعر المزايدة). بعد بعض مقدار الوقت (على الرغم من أنه ربما أبدا في الحالات القصوى) سيقدم أمر التي ترضي إما المشتري أو البائع في أعلى ترتيب الكتاب وسيتم ملء صفقاتهم. الناس وضع أوامر الحد سعداء أن ننتظر حتى يتحرك السوق لصالحهم حتى قبل أن ابرام اتفاق - على الرغم من أن هذا قد يحدث أبدا، أو قد يحدث بسرعة كبيرة. أسعار تتحرك تفعل ذلك بالضبط كيف 'خطوة' الأسعار في المقام الأول؟ بالمعنى الحقيقي للغاية، يعرف قيمة الأصول تعطى مباشرة عن طريق الحد الأدنى للسعر شخص على استعداد لبيعها في أو السعر الأقصى للشخص على استعداد لدفع. الجزء العلوي من سجل الطلبات يحمل تلك القيم، كما تعلمنا بالفعل، لذلك مغريا لأعتقد أن هذا وحده من شأنه أن يحدد السعر وبالتالي فإنه سيكون تافها للسيطرة بشكل مصطنع قيمة الموجودات عن طريق وضع بعناية أوامر الحد في ترتيب-كانليتي كتاب. ومع ذلك، هناك مضاعفات تتعلق كمية من النظام. كمية من أمر وتعرف انها أهمية في تحديد قيمة الموجودات، والسبب في ذلك هو طول العمر. وارتفاع كمية من أمر يعد من المحتمل أن توجد في ترتيب الكتاب - تخيل شخص وضع نظام لبيع مليون التفاح عند 0.25 £ في التفاح (على أرخص الأسعار). هذا النظام هو عرضة للبقاء في ترتيب الكتاب لفترة أطول بكثير من شخص يحاول بيع 10 التفاح. لذلك هذا أمر ضخم لبيع التفاح يبدأ بثمن بخس اتخاذ كافة التجارة بعيدا عن الباعة أصغر. خيارهم الوحيد هو محاولة تقويض النظام الضخم وبيع أكثر بثمن بخس، ويقول في 0.24 £ في التفاح (أو يمكن أن ينتظر بها بطبيعة الحال، ولكن ذلك قد يستغرق 'جدا' طويلة). في نهاية المطاف أمر كبير آخر لبيع سيأتي على طول وتقويض النظام الأصلي، وبالتالي أسعار القيادة أقل من ذلك. في نهاية المطاف عن هذه الطلبيات الضخمة وسيتم ملء تماما، وسوف تبدأ أسعار ليستقر مرة أخرى إلى مستويات اسمية، على الرغم من أنها قد لا يتقدم الى حيث كانوا. وكان مثال عظيم على كيف طلبيات كبيرة يمكن أن تتحرك الأسعار في تحطم بيتكوين من 19/6/2011 - أحدهم قد اخترق إلى أكبر الصرف بيتكوين MtGox، سرقة كميات هائلة من bitcoins ثم حاولت بيعها في نفس الموقع. ارتفعت أسعار من 18 USD / لبيتكوين تقريبا 0 في غضون دقائق. حدث هذا بسبب بيتكوين لا تزال الى حد بعيد العملة غير سائلة، لذلك كميات كبيرة يمكن أن تتحرك أسعار أكثر بكثير مما كانت عليه في غيرها من الأسواق أكثر سيولة. باستثناء حوادث مثل واحد هو مبين أعلاه، في جميع مراحل الحياة للأصل، حركة السعر يحدث على مستويات مختلفة متعددة؛ حقا الطلبيات الكبيرة بالسيارة الاتجاهات كبيرة، تليها أصغر أوامر القيادة منتصف الاتجاهات والطلبات الصغيرة يقود حركة السعر الفوري. هذا السلوك هو ما يعطي السوق كسورية مثل الطبيعة. طبيعة السوق مثل كسورية - أعلاه يمكنك مشاهدة مثال عن هذا (مرة أخرى على الدولار مقابل GOLD) حيث يتم وضع علامة على الاتجاهات الرئيسية التي الخط الأصفر، وتظهر الاتجاهات منتصف بواسطة الخط الأبيض والاتجاهات الفورية هو مبين في الزرقاء. منتصف الاتجاهات التي تسببها أوامر الصغيرة تعود إلى السعر الاتجاه الرئيسي الناجم عن أكبر أوامر، هلم جرا وهكذا دواليك. درس Mandlebrot طبيعة كسورية السعر سلسلة بالتفصيل. سوق الإمالة ما كنت للتو المذكورة أعلاه هو الأساس لسوق تتجه - حيث الأسعار تتحرك بقوة في الاتجاه العام واحد. يحدث هذا عندما يحدث تسلسل الأحداث على غرار ما كنت المذكورة أعلاه، ولكن على نطاق واسع. في كثير من الأحيان هذا يمكن أن يكون سببها نوع من عامل خارجي، مثل الأخبار؛ يقولون ان هناك مادة إخبارية الذي يربط بين تناول التفاح لذكاء أقل، ثم أن غالبية الباعة ويريدون التخلص من مخزوناتها من التفاح بسرعة لأن أحدا لن يكون شراء، حتى أنها تبيع بسعر أقل والبائعين الآخرين في الانضمام و هذه الشلالات في اتجاه انخفاض الأسعار. بدأت أسعار الذهب تتجه بقوة في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 تسببت الأزمة المالية في عام 2008 هذا الاتجاه في أسعار الذهب وفقد الناس الثقة في الوسائل التقليدية للاستثمار. سوق تتراوح سوق تتراوح هو واحد حيث تتذبذب الأسعار بين مختلف مستويات مختلفة (مرة أخرى في كسورية مثل الطريق) ولكن ليس بالضرورة في أي اتجاه صعودي أو هبوطي بشكل عام واضح. GBP مقابل الدولار الأمريكي هو سوق تتراوح تاريخيا نظرا لطبيعة الترابط بين الاقتصادين وGBPUSD الزوج رمز العملات الأجنبية هو سوق تتراوح تاريخيا بسبب الاقتصادات المترابطة بين البلدين. على الرغم من أن في الآونة الأخيرة انها كانت في الثقيلة أسفل الاتجاه نظرا لضعف الجنيه. أسواق صرف العملات الأجنبية أسواق الصرف الأجنبي، أو أسواق فوركس العمل من خلال تداول أزواج العملات، على سبيل المثال قد تجارة GBP / USD، وسوف يتم سرد الأسعار ليرة (العملة الأساسية) مقابل الدولار (العملة الاقتباس). الطريق الأفراد الوصول إلى هذه الأسواق هي عن طريق وسيط. وقال سمسار هو وسيط بين المستخدمين النهائيين وشبكة الاتصالات الالكترونية التي تربط جميع البنوك الاستثمارية الكبيرة، والتحوط وصناديق التقاعد معا وهي الوسائل التي تمكنهم من القيام التداول الخاصة بهم. توفر الوسطاء للمستخدمين الوصول إلى التجارة في مقابل رسوم، والتي يمكن أن تكون التهمة ثابتة في حجم التداول، أو ببساطة أن تكون مخفية داخل انتشار (والوسطاء ببساطة إضافة ارتكابها لأسعار العرض والطلب بحيث يمكن للمستخدمين وضع أمر البيع سوف يكون لهم زيادة بمقدار صغير الذي اقتيد من قبل الوسيط كربح الأسعار). هناك العديد من السماسرة مختلفة في العملية مع كل الفوائد الخاصة والسلبيات التي يجب تقييم - مقارنة أشياء مثل التي وسيط بدون عمولة لديه أدنى ينتشر، الذي تنظمه السلطات المالية أو الذي يوفر أفضل اتصال لECN (بعضها ولا حتى اتصال على الإطلاق). ويطلق على المنصة الأكثر شعبية التي يستخدمها المستخدمين ودعم السماسرة ميتاتريدر 4 و هو ما أنا على وشك أن نتحدث عنها في بقية هذا المقال، بسبب سهولة النسبية للاستخدام، والدعم على نطاق واسع وC تشبه لغة البرمجة MQL4 التي توفر الوصول API لجميع وظائف ميتاتريدر 4 (MT4 من الآن فصاعدا). وسيط الفوركس سبيل المثال (التابعة) أسواق الفوركس الوصول إليها المستخدم تختلف قليلا في عملها من ما وصفته حتى الآن في هذا المقال أساسا لأنك لا ينتهي امتلاك الأصول كنت شراء. هذا يبدو غريب بعض الشيء لأنه يكسر من الواقع - كيف يمكنك أن تبيع شيئا أنت لم يمتلك في الواقع، على سبيل المثال؟ حسنا في الفوركس يمكنك! يجب إغلاق كل شراء مع بيع ويجب إغلاق كل بيع مع شراء، لذلك كنت دائما في نهاية المطاف امتلاك العملة الأساسية، أبدا العملة الاقتباس. وهذا له مزايا وعيوب. العيب هو أنه يحرم بعض الخوارزميات التجارية من كونها ممكن - على سبيل المثال، لا يمكنك تشغيل خوارزمية صانع السوق على وسيط فوركس لأن لديك لإغلاق كل التجارة مع تجارة المعاكس. الأقرب يمكنك القيام به هو ما يشار إليها باسم الشبكة التداول. ولكنني سوف نصل الى هذه التقنيات المختلفة في مادة لاحقة. ميزة الفوركس هي أن تتمكن من كسب المال في سوق أسفل تتجه لأنك يمكن أن تبيع عالية ومن ثم اعادة شراء عندما تكون الأسعار منخفضة؛ هذا هو ما يشار إلى البيع على المكشوف كما. ميتاتريدر 4 واجهة MT4 تبدو صعبة في البداية، ولكن لها حقا بسيطة للغاية. واجهة المستخدم MT4 يؤخذ الجزء الرئيسي من العرض من قبل أسعار الاقتباس من زوج العملات الذي اخترته، مع المتاحة رموز العملات الزوج هو موضح في الجزء على اليسار، والملاح (لاختيار النصوص والمؤشرات والخوارزميات) بموجب ذلك و - في حدد لي حتى - اختبار استراتيجية الحق في القاع. ومن المهم أن نلاحظ أن أسعار الاقتباس هو مبين في الرسوم البيانية في MT4 تمثل فقط أعلى أسعار المزايدة من أجل الكتاب لزوج عملة معينة. الكامل أجل الكتاب غير متوفر للعرض - كنت فقط الحصول على الجزء العلوي من كتاب النظام في جزء مراقبة السوق على اليسار. MT4 يوفر الكثير من المدمج في المؤشرات، وهي برامج صغيرة دهس بيانات الأسعار-series و إخراج شيء مضافين البصرية على الأسعار. ومثال بسيط أن يكون المتوسط ​​المتحرك المؤشر، مما يدل على متوسط ​​سلسلة السعر مع فترة معينة (عدد العينات) التي تظهر باللون الأحمر. المتوسطات المتحركة تساعد على تخفيف من الضجيج في سلسلة السعر وجعل أكثر من كل شيء الاتجاه أكثر وضوحا على حساب مضيفا متخلفة. المتوسط ​​المتحرك مؤشر الأطر الزمنية يوفر MT4 عدد من مختلف الأطر الزمنية التي يمكن من خلالها عرض سعر سلسلة من رمز خاص: M1، M5، M15، M30، H1، H4، D1، W1 وMN. M1 إلى M30 على بعد دقائق، H1 إلى H4 هي ساعات، D1 هو يوم وMN هو أشهر. ويشار إلى كل وحدة على حدة من هذه السلسلة الزمنية باسم "البارات". مختلف أطر زمنية مختلفة المتاحة والسبب في توفير الكثير من وجهات نظر مختلفة من سلسلة الثمن هو أنه يساعد التجار حكم على الاتجاهات الطويلة الأجل، منتصف المدة وقصيرة الأجل بالعملة. بشكل عام، تحتوي على أقل دقائق الأطر الزمنية أيضا معظم "الضجيج" الذي يعرف بأنه الصفقات التي تحجب الاتجاه العام، والذي هو السبب في الكثير من المتداولين المحترفين فقط التعامل مع H4 أو أعلى الأطر الزمنية التي هي أسهل بكثير من قراءة ولا تتطلب أوقات رد الفعل البرق. يجب أن يكون واضحا أن ما تمثل هذه الأطر الزمنية هي في الواقع وجهة نظر تطبيع سعر سلسلة؛ في الواقع الصفقات لا تحدث على فترات متباعدة بصورة منتظمة مثل هذه في الوقت المناسب، وقوعها على الدوام. لذلك ما تراه في MT4 هو في الواقع وجهة نظر محرف من حركة السعر الحقيقي. وكذلك أسعار الشراء في MT4 لديك أيضا إمكانية الوصول إلى فتح الأسعار، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الأسعار وانهيار أسعار يشار إليها أحيانا باسم OHLC. هذا هو الحرفية لتطبيع سعر سلسلة؛ لأن الأسعار قد تم تطبيع في الحانات من البديهي أن التجار قد ترغب في معرفة ما كان بسعر يبدأ من شريط (فتح)، حيث كانت النقاط العالية والمنخفضة وما هو آخر سعر في شريط (انهيار). يمكن ترميز كل هذه المعلومات في سعر الرسوم البيانية والشموع. اثنين من الشموع على الرسم البياني، واحدة الصاعد، واحدة الهابط في الرسم البياني أعلاه، هو لون الشمعة اليسرى الأسود للإشارة إلى حركة صعودية والشمعة اليمنى أبيض مما يدل على أن الحركة الهبوطية. العديد من الشموع على الرسم البياني السعر الهابط واتجاه صعودي التداول من حيث: سوق صاعد (أو شمعة) هي واحدة أو التي قد ارتفع في الأسعار، في حين أن السوق الهابط هو ذلك الذي سقط في السعر. A التجزئة (في المصطلحات MQL4) هو تغيير واحد في سعر المزايدة وهي أعلى دقة ممكنة من عرض سعر للعمل. ليس هناك علامة الافتراضي سلسلة سعر العرض في MT4، على الرغم من أن الجزء مراقبة السوق لديها مخطط القراد عليها والتي يمكنك استخدامها لرؤية التغييرات واردة. القراد هي الأكثر إثارة للاهتمام عندما يتعلق الأمر فعلا كتابة خوارزمية. نقطة والماصات النقطة هي 0.0001 وحدة من العملة الاقتباس، والتي تستخدم ليكون أقل حدة ممكنة حتى أدخلت بعض السماسرة الماصات التي هي عشر مرات أصغر مرة أخرى، والتي هي حاليا أصغر وحدة. وهناك نقطة في MT4 هي أصغر وحدة ممكنة للعملة الاقتباس. ما هذا هو في الواقع يعتمد على ما يدعم الوسيط الخاص بك، ولكن على سبيل المثال على وسيط 5 أرقام OANDA، نقطة هو 0.00001 في EUR / البيرة و 0.001 في USD / JPY. الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من MT4 للمبرمجين هي لغة MQL4. أقترح عليك أن نلقي نظرة على الوثائق والمراجع ممتازة المواد المقدمة على MQL4: اللغة هو C مثل ولديها عدد قليل من أنواع الأساسية في البناء، مثل الزوجي، [إينتس] والمصفوفات، ولكن لا الأنواع المعقدة مثل البنيات أو الطبقات. في MT4 يمكنك كتابة المؤشرات المخصصة والخوارزميات التداول العرف، وهو ما يشير إليه الخبراء المستشارين، أو قمة شرق آسيا. دعونا نبدأ مع أول EA لدينا! انقر على الحق في شجرة "المستشارين الخبراء" في المستكشف واختار 'إنشاء'. تأكد من تحديد "المستشار الخبير"، ثم اختيار "التالي". تعطيك EA اسم الملهم، مثل "HelloWorld" ثم انقر فوق "إنهاء". يجب عليك بعد ذلك قدم مع MetaEditor (وهو المكان الذي سوف تفعل كل ما تبذلونه من البرمجة) الذي يحتوي على هيكل عظمي لأول EA الخاصة بك والتي ينبغي أن ننظر مشابهة لهذه: