الرب التبن الآجلة و تجارة الفوركس

الثلاثاء 13 فبراير، 2007 تصميم استراتيجية تجارة الميكانيكية قوية واحد من الأسئلة التي غالبا ما أحصل على سؤال حول تصميم الاستراتيجية، كيف يمكن وضع استراتيجية التداول الميكانيكية قوية؟ لفهم كيفية بناء استراتيجية الميكانيكية قوية من المهم أن نفهم ما هي استراتيجية الميكانيكية قوية. استراتيجية الميكانيكية هي مجرد تيار قرار كميا الذي يؤدي إما الروبوت التداول أو التاجر نفسه لتحديد حجم الموقف، ومداخل والمخارج وتوقف كل شيء في يد تماما من الأزياء وبعبارة أخرى إذا كان لديك نظام ميكانيكي يعمل المدخلات ليست الحاجة (أو إذا كان الأمر كذلك بدرجة محدودة جدا). بالإضافة إلى ذلك، لوضع استراتيجية الميكانيكية لتكون قوية، فإنه يجب الاستفادة من ميزة التداول. وهذا يمكن أن يكون أي شيء من حافة الإحصائية (تتجه) إلى حافة executionary (التحكيم). وعلاوة على ذلك، يجب أن هذه الاستراتيجية تصمد على مدى فترة طويلة من الصفقات تاريخيا (لا يقل عن مائة عدة)، ويجب أن تصمد في التداول في المستقبل (والتي يمكن أن تكون محاكاة). نظام ميكانيكي لديها العديد من المزايا التي التجار تقديرية لا مثل القدرة على أداء التحليل الكمي واستخراج البيانات بسرعة وعلى مدى فترات تاريخية طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة الميكانيكية تخفيف بعض الاضطراب العاطفي الذي يصاحب التداول تقديرية لا سيما في أوساط التجار الجدد. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن التداول الميكانيكية لديها العديد من العيوب أيضا. أولها أنه يجب أن تكون قادرة على تحديد كل قرار التداول أن النظام سيجعل، وثانيا فإن نظام ميكانيكي يجب أن يتم تعديلها بشكل دوري (تماما مثل التاجر تقديرية يعدل أساليبهم) إما عن طريق قابلية التكيف الأصيل، والتحسين، أو التنويع . وأخيرا، والأنظمة الميكانيكية يعمل فقط إذا كان أحد يضع في قدرا هائلا من الوقت والجهد اللازمين لبرنامج اختبار والتصحيح، وضبط بشكل مستمر. لتصميم أي استراتيجية الميكانيكية من المهم النظر في ثلاثة أشياء قبل أي شيء آخر: 1) الهدف الخاص بك لذلك النظام، 2) السوق الخاصة بك، 3) الإطار الزمني الخاص بك. بمجرد الانتهاء من تحديد ذلك، فمن السهل أن تجد المنهجية الأساسية الخاصة بك لأن هناك فقط 4 طرق للتجارة أي سوق: 1) تداول الاتجاه، 2) تداول الزخم، 3) العودة إلى تداول متوسط، 4) والأساسي التداول. بمجرد الانتهاء من تحديد الهدف الخاص بك، والسوق والإطار الزمني وطريقة كنت على استعداد لمحاولة لوضع معا استراتيجية الأولى. ربما الكثير منكم التفكير في هذه النقطة، ماذا لو كنت لا أعرف أي من تلك الأشياء؟ إذا كنت بالفعل تاجر تقديرية من ذوي الخبرة هذا لا ينبغي أن يثبت أن من الصعب للغاية. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك خبرة واسعة سيكون لديك للعثور على الطريقة التي يعمل. هذه الطريقة يمكن أن تكون بسيطة مثل متوسط ​​عبر تتحرك طويلة / قصيرة إلى معقدة كما الشبكة العصبية التعاونية تعديل باستمرار التي راثيا إعادة الأمثل يوميا. أفضل طريقة للتاجر عديم الخبرة لبناء النظام الجديد هو لاختبار الأفكار. ويمكن القيام بذلك بطريقتين بصريا أو برمجيا. لشخص ما دون خبرة في البرمجة واسعة النطاق، فإن الأفضل أن يكون لبدء مع ما أسميه شمعة التي كتبها شمعة يعود الاختبار. يتم تنفيذ ذلك عن طريق أخذ فكرة (مثل متوسط ​​كروس تتحرك) واختبار مع البيانات التاريخية على إعطاء السوق والإطار الزمني عن طريق تحريك الخرائط الخاصة بك إلى الأمام من الماضي إلى المستقبل والتداول في طريقة النظام من شأنه دون معرفة المستقبل الأسواق. هذا الأسلوب هو كيف اختبرت أول واستراتيجيات عشر، أربعة منها أنا لا تزال مستمرة في التداول اليوم (من بينهم اثنان التي تم تصميمها من قبل فيل McGrew التي اختبرت باستخدام هذه الطريقة ومازال يتداول اليوم). وفيما يلي مثال لكيفية اختبرت المؤشرات فيل (مع بلدي المخارج الخاصة). ومع ذلك، كان لي لاختبار ما يقرب من خمسين أو ستين الأفكار إلى النزول إلى تلك الاستراتيجيات العشر التي تعمل، وأخيرا تحسين العملية حتى كنت قد وجدت أربعة من تلك النظم عشرة التي وجدت قابلة للتداول. لأعطيك مثالا لكيفية مضيعة للوقت هذه العملية، واختبار هذه الاستراتيجيات العشر في كثير من الأحيان على نطاق واسع النظر في أكثر من 2 سنوات من 15 دقيقة الحانات وتنفيذ مئات الصفقات. قضيت ما يقرب من 700 ساعة حقيقية تفعل هذا الاختبار (وايم سريعة جدا مع تخطيط والتفوق). هذا يبدو وكأنه الكثير من حق العمل؟ كذلك كان، ولكنه قدم لي أيضا شعورا لتلك الأسواق وهذا هو تقريبا جيدة مثل بعد أن تداولت تلك الأسواق في الوقت الحقيقي. بعد القيام بذلك لبعض الوقت، شعرت بأن هناك كان لابد من طريقة أكثر فعالية لاختبار الأفكار. وهناك اختبار البرامج. اختبار برنامجي مرة أخرى يمكن أن يكون من السهل جدا على المتوسط ​​المتحرك البسيط الصليب هو شيء بسيط للبرنامج في ما يقرب من أي لغة برمجة. ومع ذلك، فإن الصعوبات التي يمكن أن تدمر التاجر برنامجي بداية لا حصر لها تقريبا. العديد من حزم التداول شعبية لا تتبع الخاص الأسهم موقف القراد عن طريق القراد، شريط بدلا يتم تعقبها من قبل شريط (وإذا كنت تداول الحانات اليومية يمكنك أن تتخيل المشاكل). أيضا، كانت الأفكار التي كنت قد اختبرت على نطاق واسع باليد في بعض الأحيان من الصعب البرنامج. لقد كان الكثير من التجارب حيث كنت miscoded مفهوم بالغ الأهمية (حتى بدرجة طفيفة)، وانتهى هذا الأمر يعطي نتائج مختلفة جذريا من بلدي التجارب اليد. دون علم أنها كانت التعليمات البرمجية التي كانت غير صحيحة، وأنا قد رفضت زورا العديد من الأفكار التجارية التي كانت في الواقع صحيح. هذه المشكلة الترميز يطارد إذا كنت تفكر في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، في هذا المستوى من التداول البرنامجي من المهم جدا للنظر عوامل تقليل المدخلات (درجات الحرية) واستخدام مدخلات مرنة. ومن الأمثلة على ذلك أن يكون للاستفادة من توقف 3 ATR بدلا من وقف 60 نقطة بحيث حيث ارتفعت أسعار وتقلبات السوق تتقلب لم يتم اتخاذ موقف الخاص بها بسبب الضجيج العشوائي. وتشمل الاستفادة تعبئة واقعية واللجان والتأكد من أن أوامر الحد الخاص بك قد تم بالفعل شغل (وهذا ليس سهلا كما لاختبار في بعض البرامج كما ينبغي أن يكون) الطرق الأخرى التي يمكنك تحسين متانة الاستراتيجية الخاصة بك. الأمثل هو أداة أخرى مفيدة للنظر في هذه المرحلة في حياتك اختبار استراتيجية الوظيفي. هذا هو السيف قوية ولكن اثنين حدين. استخدام الخوارزميات الجينية وتقنيات تسلق تلة مماثلة هي طريقة شائعة لضمان التحسين الخاص بك لا تعطيك الشذوذ نقطة واحدة، بل أن هناك قيم الإدخال مماثلة المحيطة المدخلات الخاصة بك التي تعطي الرسوم البيانية الأسهم مماثلة. المشي إلى الأمام الاختبار هو أداة مفيدة أخرى يمكن أن تساعدك على تحقيق نتائج واقعية وانظر لنفسك ما إذا كانت استراتيجية قد حققت نجاحا على البيانات التي لم يكن الأمثل (على غرار المستقبل). المضي قدما في التداول البرنامجي، بعد أن شهدت العديد من العثرات، وأنا أشعر بأنني يجب أن تكون قادرة على اختبار أكثر من فكرة في وقت واحد. في الواقع، من الناحية المثالية أود أن اختبار العديد من الأفكار، على مدى فترات زمنية متعددة وأسواق متعددة. الآن هذا هو العمل الذي أشارك في تصميم وأشعر أن هذا سوف يساعدني تحليل الأسواق مع السرعة والدقة التي سوف تتخذ التداول الخاص بي إلى المستوى التالي. هذا هو الساحة من أفضل المصممين استراتيجية، حيث يتم الجمع بين البيانات الإحصائية التعدين، وتحليل السوق، وتحليل الإطار الزمني، التحليل الفني، التحليل الأساسي، وإدارة المال مع اختبار التطوري واقعية في حزمة واحدة. كما ترون، اختبار برنامجي المتقدمة والتداول هو الساحة المعقدة. أنا شخصيا ما زلت التعلم وبأي حال من الأحوال أعتبر نفسي خبيرا. والخبر السار هو أن خلق الميكانيكية القوي الناجح الاستراتيجيات وتنفيذها ويمكن أن يتم في البساطة أو معقدة باعتبارها الطريقة التي تختارها. بعد كل شيء، واستراتيجيات بسيطة جدا اختبار و / أو مصممة مع شمعة التي كتبها شمعة backtesting لا تزال حجر الزاوية في منهجية التداول الخاص بي.